استفاده از اکسپرت و سیستمهای معاملاتی خودکار در سالهای اخیر میان معاملهگران فارکس محبوبتر شده است. این ابزارها میتوانند بدون دخالت مستقیم معاملهگر، شرایط بازار را بررسی کرده و بر اساس قوانین از پیش تعیینشده سفارش باز یا بسته کنند.
اگر قصد استفاده از بروکر آلپاری برای معاملات الگوریتمی دارید، فقط پشتیبانی از متاتریدر کافی نیست. کیفیت اجرای سفارش، پایداری اتصال، نوع حساب، اسپرد و قوانین مربوط به معاملات خودکار همگی باید بررسی شوند.
اکسپرت معاملاتی چیست؟
اکسپرت یا Expert Advisor برنامهای است که روی پلتفرم معاملاتی اجرا میشود و میتواند بخشی یا تمام فرآیند معامله را خودکار کند.
اکسپرت ممکن است:
- سیگنال ورود پیدا کند
- معامله باز کند
- حد ضرر تعیین کند
- سود را مدیریت کند
- معامله را ببندد
- چند نماد را همزمان بررسی کند
اما عملکرد اکسپرت کاملاً به قوانین نوشتهشده در آن وابسته است و استفاده از سیستم خودکار به معنی تضمین سود نیست.
چرا انتخاب بروکر برای اکسپرت اهمیت دارد؟
یک استراتژی الگوریتمی ممکن است روی چند بروکر نتایج متفاوتی ایجاد کند.
دلیل این موضوع میتواند تفاوت در:
اسپرد
کمیسیون
سرعت اجرا
اسلیپیج
قیمتها
شرایط حساب
باشد.
به همین دلیل معاملهگر نباید فقط نتیجه بکتست را ملاک قرار دهد.
سرعت اجرای سفارش مهم است
بعضی اکسپرتها فقط چند معامله در هفته انجام میدهند و چند میلیثانیه اختلاف برای آنها اهمیت زیادی ندارد.
اما سیستمهای اسکالپ ممکن است در مدت کوتاهی معاملات زیادی باز کنند.
در این شرایط سرعت اجرا میتواند روی نتیجه نهایی تأثیر بیشتری داشته باشد.
اگر اکسپرت شما کوتاهمدت است، باید کیفیت اجرای حساب واقعی را بررسی کنید.
اسپرد روی نتیجه سیستم خودکار اثر دارد
اکسپرتها معمولاً بر اساس قوانین ثابت عمل میکنند.
اگر سیستم شما برای گرفتن حرکتهای کوچک طراحی شده باشد، افزایش اسپرد میتواند بخش بزرگی از سود مورد انتظار را از بین ببرد.
برای مثال استراتژیای که در بکتست با اسپرد کم سودده بوده است ممکن است در حساب واقعی با هزینه بیشتر نتیجه متفاوتی داشته باشد.
به همین دلیل هزینه واقعی معامله باید در آزمایش سیستم لحاظ شود.
کمیسیون را وارد بکتست کنید
یکی از اشتباهات رایج این است که معاملهگر عملکرد اکسپرت را بدون در نظر گرفتن کمیسیون بررسی میکند.
اگر سیستم روزانه تعداد زیادی معامله انجام دهد، مجموع کمیسیون میتواند قابل توجه باشد.
پیش از استفاده واقعی بهتر است هزینه هر معامله و مجموع هزینه ماهانه تخمین زده شود.
اسلیپیج برای رباتهای اسکالپر مهمتر است
فرض کنید اکسپرت شما با هدف سود بسیار کوچک وارد معامله میشود.
اگر ورود یا خروج چند پوینت با قیمت مورد انتظار اختلاف داشته باشد، نسبت سود به زیان سیستم تغییر میکند.
به همین دلیل معاملهگران الگوریتمی باید اسلیپیج را در حساب واقعی ثبت کنند.
نتیجه یک حساب دمو الزاماً مشابه اجرای واقعی نیست.
پلتفرم معاملاتی چه نقشی دارد؟
بسیاری از اکسپرتهای فارکس برای متاتریدر نوشته میشوند.
اما باید مشخص شود اکسپرت برای کدام نسخه طراحی شده است.
اکسپرتی که برای یک نسخه ساخته شده ممکن است مستقیماً روی نسخه دیگر اجرا نشود.
قبل از افتتاح حساب، سازگاری سیستم خودکار با پلتفرم موردنظر را بررسی کنید.
چرا VPS اهمیت دارد؟
اکسپرت برای فعالیت مداوم باید پلتفرم در حال اجرا و اینترنت متصل باشد.
اگر کامپیوتر خاموش شود یا اینترنت قطع شود، سیستم ممکن است دیگر معاملات را مدیریت نکند.
VPS یا سرور مجازی میتواند پلتفرم را بهصورت شبانهروزی روشن نگه دارد.
این موضوع برای اکسپرتهایی که در ساعات مختلف بازار معامله میکنند اهمیت بیشتری دارد.
فاصله VPS تا سرور معاملاتی
برای سیستمهای بسیار سریع، تأخیر شبکه نیز میتواند مهم باشد.
هرچه سرور مجازی اتصال مناسبتری به زیرساخت معاملاتی داشته باشد، زمان انتقال سفارش ممکن است کاهش پیدا کند.
البته برای استراتژیهای میانمدت این مسئله اهمیت بسیار کمتری دارد.
بنابراین قبل از پرداخت هزینه VPS باید ببینید آیا استراتژی شما واقعاً به سرعت بسیار بالا نیاز دارد یا خیر.
بکتست کافی نیست
بکتست اولین مرحله بررسی اکسپرت است، نه آخرین مرحله.
یک سیستم ممکن است روی دادههای تاریخی عملکرد بسیار خوبی داشته باشد اما در بازار واقعی نتیجه متفاوتی نشان دهد.
بعد از بکتست بهتر است سیستم را روی حساب دمو آزمایش کنید و سپس با سرمایه محدود وارد حساب واقعی شوید.
فوروارد تست چیست؟
فوروارد تست یعنی اجرای سیستم روی بازار زنده بدون تغییر قوانین آن.
این کار کمک میکند ببینید اکسپرت در شرایط واقعی چگونه رفتار میکند.
در این مرحله میتوان مواردی مثل:
اسپرد واقعی
اسلیپیج
تعداد معاملات
افت سرمایه
سود و زیان
را بررسی کرد.
فوروارد تست معمولاً اطلاعات ارزشمندتری نسبت به یک بکتست جذاب اما بیشازحد بهینهشده ارائه میدهد.
مراقب بیشبرازش باشید
یکی از مشکلات رایج در طراحی اکسپرت، بیشبرازش یا Overfitting است.
در این حالت تنظیمات آنقدر با دادههای گذشته هماهنگ شدهاند که سیستم روی تاریخچه عالی به نظر میرسد اما در آینده عملکرد ضعیفی دارد.
اگر برای رسیدن به سود بالا مجبور شدهاید دهها پارامتر را بارها تغییر دهید، احتمال بیشبرازش بیشتر میشود.
یک سیستم ساده و منطقی معمولاً قابل اعتمادتر از مدلی است که فقط روی یک دوره تاریخی خاص عالی عمل میکند.
معاملات خبری چه مشکلی ایجاد میکنند؟
هنگام انتشار اخبار مهم، اسپرد و نوسانات ممکن است افزایش پیدا کنند.
اگر اکسپرت شما هنگام خبر فعال باشد، ممکن است سفارش با شرایطی متفاوت از حالت عادی اجرا شود.
بنابراین باید تصمیم بگیرید:
آیا سیستم هنگام اخبار معامله کند؟
چند دقیقه قبل و بعد از خبر غیرفعال شود؟
کدام رویدادها فیلتر شوند؟
این تصمیم باید بخشی از استراتژی باشد.
اکسپرت روی طلا ریسک بیشتری دارد؟
طلا میتواند حرکتهای بسیار سریع داشته باشد و همین موضوع برای سیستمهای خودکار اهمیت زیادی دارد.
اگر اکسپرت روی XAUUSD کار میکند، باید:
اسپرد
اسلیپیج
حجم
حد ضرر
نوسانات زمان خبر
دقیقتر بررسی شوند.
سیستمی که روی جفتارزهای اصلی مناسب است الزاماً روی طلا نتیجه مشابهی ندارد.
مدیریت سرمایه باید داخل اکسپرت باشد
ربات معاملاتی بدون مدیریت ریسک میتواند بسیار خطرناک باشد.
بهتر است سیستم بتواند حجم معامله را بر اساس موجودی یا درصد ریسک تنظیم کند.
همچنین باید محدودیتهایی مانند:
حداکثر تعداد معاملات
حداکثر زیان روزانه
حداکثر افت حساب
توقف پس از چند زیان
در نظر گرفته شوند.
هدف اتوماسیون باید اجرای منظم استراتژی باشد، نه افزایش بدون محدودیت حجم معاملات.
مارتینگل را با احتیاط بررسی کنید
برخی اکسپرتها بعد از هر زیان حجم معامله بعدی را افزایش میدهند.
این روش ممکن است برای مدتی نتایج جذابی ایجاد کند، اما یک زنجیره زیان میتواند افت سنگینی به حساب وارد کند.
قبل از استفاده از هر اکسپرت باید بررسی کنید آیا از مارتینگل، گرید یا افزایش تصاعدی حجم استفاده میکند یا خیر.
فقط نمودار سود گذشته کافی نیست.
حساب واقعی را با سرمایه محدود تست کنید
حتی اگر بکتست و دمو مناسب باشند، بهتر است ابتدا سرمایه کمی به سیستم اختصاص دهید.
در چند هفته اول این موارد را ثبت کنید:
کیفیت اجرا
اسلیپیج
هزینه معامله
افت سرمایه
تفاوت با بکتست
بعد میتوانید درباره افزایش سرمایه تصمیم بگیرید.
قوانین بروکر را قبل از اجرا بررسی کنید
قبل از استفاده از اکسپرت، شرایط فعلی بروکر و نوع حساب موردنظر را بررسی کنید.
ممکن است برخی شیوههای معاملاتی یا مدلهای اجرای بسیار خاص تحت قوانین مشخصی قرار داشته باشند.
قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کنند، بنابراین بهتر است به اطلاعات قدیمی اکتفا نکنید.
جمعبندی
برای استفاده از اکسپرت، فقط داشتن متاتریدر کافی نیست.
کیفیت اجرای سفارش، اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج، پایداری اتصال و سازگاری نوع حساب با استراتژی اهمیت زیادی دارند.
اگر قصد اجرای سیستم خودکار در آلپاری را دارید، ابتدا بکتست انجام دهید، سپس سیستم را در بازار زنده آزمایش کرده و در نهایت با سرمایه محدود وارد حساب واقعی شوید.
در نهایت یک بروکر زمانی برای معاملات الگوریتمی مناسب است که شرایط واقعی اجرای آن با منطق و حساسیتهای سیستم معاملاتی شما هماهنگ باشد.
دیدگاهتان را بنویسید